듀얼모멘텀 계산 (1) 썸네일형 리스트형 자산배분 포트폴리오 4 (동적자산배분 듀얼모멘텀 전략) 안녕하세요, 맥스웰입니다. 오늘은 미국의 투자전략 전문가 게리 안토니치가 논문을 통해 소개한 듀얼모멘텀, 가속 듀얼모멘텀 그리고 강환국 작가의 변형 듀얼모멘텀까지 소개드립니다. 듀얼모멘텀 (Dual Momentum) & 가속 듀얼모멘텀 (Accelerating Dual Momentum) 앞의 글에서 모멘텀이란, 각 자산의 수익률의 추세 또는 점수라고 하였습니다. 상승하는지 하락하는지 절대적인 기준값만을 판단하는 절대모멘텀, 시장의 상승과 하락보다 단순히 더 강세를 보이는 종목을 선택하는 상대모멘텀. 절대모멘텀과 상대모멘텀을 섞어서 만든 전략이 듀얼모멘텀 전략입니다. 다시 말해, 시장이 절대모멘텀의 조건을 만족하면 상대모멘텀에 따라 강세를 보이는 종목에 투자하는 방법입니다. 게리 안토니치의 듀얼모멘텀 전략.. 이전 1 다음
