손익비와 승률의 상관관계

승률과 손익비

 

안녕하세요, 맥스웰입니다.

 

" 수익은 길게, 손실은 짧게 " 라는 투자의 명언이 있습니다. ​투자의 유명한 격언으로 정말 실천하기 어려운 말입니다.

 

간단하게는 손절을 잘해라, 조금 다르게 해석하면 손익비를 높게 가져가라는 뜻입니다. 그래서 오늘은 승률과 손익비의 뜻을 알아보고 상관관계를 간단히 살펴보기로 하겠습다.

 

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승률

 

승률은 말 그대로 이기는 확률, 투자에서는 수익을 볼 확률입니다.
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10번 투자했을 때, 이익을 4번 손해를 6번 봤다면 승률은 4/10, 즉 40%가 됩니다.

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손익비

 

직역하면 손실과 이익의 비율입니다. 조금 더 보기 편하게 식으로 보면 

 

손익비 = 이익률 평균 / 손실률 평균

5번 거래를 했고, 결과가 +5%, +3%, -1%, -1%, -1% 라면 손익비는 4/1 = 4.0이 되는 것입니다.

승률이 좋지 않아도 손익비가 높으면 결국 최종적으로 승자가 될 수 있는데, 아래 승률과 손익비 상관관계에서 살펴보도록 하겠습니다.

 

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​손익비와 승률의 상관관계

 

승률을 X, 손익비를 Y라고 할 때 

 

Y = 수익평균 / 손실평균 = (총수익/승리횟수) / (총손실/패배횟수)

 

입니다. 만약 본전일 경우 손실의 합 = 이익의 합이 되니까 결국,

 

Y = (1-X) / X 로 나타낼 수 있습니다.

 

손익비와 승률 그래프

 

위와 같은 그래프로 표현되며, 승률이 낮아질 수록 본전을 위해서는 어마어마한 손익비를 요구하는데, 그 반대로 손익비가 높다면 승률이 많이 낮아도 되는 것입니다.

위 예시에서 손익비가 4일때는 승률이 무려 20%일때도 본전을 벌 수 있는 것입니다. 

"수익은 길게, 손실은 짧게" 가 매우 논리적인 격언임을 알 수 있습니다.