[차트 보조지표] RSI / 볼린저밴드 (Bollinger Band)

안녕하세요, 맥스웰입니다.

 

우리가 흔히 사용하는 캔들차트에는 수많은 보조지표들이 있습니다. 그 중 함수들을 이용한 RSI, 볼린저밴드(Bollinger Band)에 대해 간단히 알아보겠습니다.

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RSI [ Relative Strength Index ]

 

RSI은 상대강도지수를 의미하며 주가추세의 강도를 백분율로 나타내는 지표입니다.

계산은 특정 기간에서 상승한 날의 전일대비 평균 상승분을 하락한 날의 전일대비 평균 하락분과 평균 상승분의 합으로 나누면 되는데, 각 증권사 HTS나 MTS에서 보조지표를 그려주기 때문에 굳이 직접 계산 필요는 없습니다.

 

RSI = (설정한 기간의) 상승한 날의 전일대비 평균 상승분 ÷ (평균 상승분 + 하락한 날의 전일대비 평균 하락분)

 

RSI 차트만으로 해석할 때는, 50% 를 중심으로 위로는 매수 우세, 아래로는 매도 우세를 나타냅니다.

과매수 구간에서는 하락, 과매도 구간에서는 상승하는 경향이 있어 RSI 가 올라가면 매도 고려, 떨어지면 매수를 고려하라는 사인이 되죠.

 

RSI

 

 RSI 같은 오실레이터 지표에서는 다이버전스(Divergence) 라는 개념이 함께 따라옵니다. 다이버전스는 오실레이터 지표가 가격의 경신을 따라오지 못하는 상황으로, 즉, 주가의 추세와 오실레이터 지표의 추세가 다르게 움직이는 현상입니다.

 

RSI 다이버전스

 

파란색은 주가를 빨간색은 오실레이터 지표를 의미합니다.  (일반 다이버전스를 보면) 같은 기간에서 주가의 저점과 보조지표의 저점을 확인하여 상승추세로의 반전이 일어날 수 있는지 파악할 수 있습니다. 마찬가지로 같은 기간의 주가의 고점과 보조지표의 고점을 확인하여  하락추세로 전환할 지 알 수 있습니다. (히든 다이버전스를 보면) 가격의 추세가 지속되는지 파악할 수 있습니다.

 간단히 일반 다이버전스는 추세의 반전, 히든 다이버전스는 추세의 지속을 알 수 있는 다이버전스라고 할 수 있습니다.

 

일반 다이버전스 ▶ 추세의 반전
히든 다이버전스 ▶ 추세의 지속

 

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Bollinger Band

 

볼린저밴드는 주가변동폭을 나타내는 밴드 모양의 보조지표이다.

이동평균선을 중심으로 ±2표준편차로 상, 하한선을 설정한 일종의 주가의 표준분포입니다. 주가의 95.4%는 볼린저밴드 내에서 움직이게 됩니다.

 

상한선 = 이동평균선 + 2 × 표준편차
하한선 = 이동평균선 - 2× 표준편차

 

간단하게 볼린저 밴드의 상한선을 넘으면 '주가가 비싸다', 하한선을 이탈하면 '주가가 싸다' 고 판단할 수 있습니다. 

 

볼린저밴드

 

 RSI는 주가의 변동이 거의 없는 횡보구간에서는 강도측정이 잘 되지 않기 때문에 활용하기 어렵고, 볼린저 밴드는 단순 통계적 지표로 매수, 매도 타이밍을 나타내지 않아 주의해야합니다. 

 어짜피 각 보조지표들은 보조지표일 뿐, 주가에 영향을 미치는 수많은 것들 중 일부만 반영되어있기 때문에 차트를 이해하는데 도움정도만 받으면 좋을 것 같습니다.