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4월 2주차 미국 주간 경제지표 [2024년 15주차] 안녕하세요, 맥스웰입니다. 매월 2주차에 돌아오는 CPI가 역시 핵심 지표가 되겠습니다. 4월 9일, 화요일 미국 EIA(에너지 정보청) STEO(단기 에너지 전망) 발표 EIA(에너지 정보청)에서 제공하는 에너지 시장에 대한 단기적 관점 리포트 원유, 석유제품, 천연가스 종류별로 리뷰 리포트 확인 가능 4월 10일, 수요일 CPI (소비자 물가 지수) 이번 주의 가장 중요한 경제지표 소비자가 구입하거나 사용하는 상품, 서비스의 가격변동을 나타내는 지수 CPI(YoY) 컨센서스는 3.4%, CPI(MoM) 컨센서스는 0.3% 에너지와 식자재를 제외한 근원 물가지수의 컨센서스는 근원 CPI(YoY) 3.7%, 근원 CPI(MoM) 0.3% 4월 11일, 목요일 PPI (생산자 물가 지수) PPI는 CPI의..
자산배분 포트폴리오 4 (동적자산배분 듀얼모멘텀 전략) 안녕하세요, 맥스웰입니다. 오늘은 미국의 투자전략 전문가 게리 안토니치가 논문을 통해 소개한 듀얼모멘텀, 가속 듀얼모멘텀 그리고 강환국 작가의 변형 듀얼모멘텀까지 소개드립니다. 듀얼모멘텀 (Dual Momentum) & 가속 듀얼모멘텀 (Accelerating Dual Momentum) 앞의 글에서 모멘텀이란, 각 자산의 수익률의 추세 또는 점수라고 하였습니다. 상승하는지 하락하는지 절대적인 기준값만을 판단하는 절대모멘텀, 시장의 상승과 하락보다 단순히 더 강세를 보이는 종목을 선택하는 상대모멘텀. 절대모멘텀과 상대모멘텀을 섞어서 만든 전략이 듀얼모멘텀 전략입니다. 다시 말해, 시장이 절대모멘텀의 조건을 만족하면 상대모멘텀에 따라 강세를 보이는 종목에 투자하는 방법입니다. 게리 안토니치의 듀얼모멘텀 전략..
ETF/ETN/ELS 뜻과 간단한 개념 안녕하세요, 맥스웰입니다. 개인적으로 ETF는 희대의 발명품이라고 생각하며, 상당히 마음에 들어하는 금융상품입니다. 그 자체만으로 분산투자가 가능하고, 금, 채권, 원자재 등 투자하기 어려운 자산에도 주식처럼 쉽게 접근, 투자가 가능하기 때문입니다. 그래서 앞으로 다양한 ETF에 대해 더 많이 작성할 예정입니다. 그 전에, 헷갈릴 수 있는 용어 ETF/ETN/ELS 의 개념과 차이점에 대해 간단히 짚고 넘어가려 합니다. ETF [Exchange Traded Fund] ETF는 펀드를 주식 거래소에 상장시켜 거래를 할 수 있도록 만든 상품입니다. 다소 큰 금액이 필요한 펀드와 달리 소액으로 한 주씩 다양한 상품에 투자를 할 수 있으며, MTS 및 HTS로 간단히 사고 팔 수 있어, 주식과 펀드의 장점만 모..
구글파이낸스로 코스피, 삼성전자, 엔비디아의 상관계수 계산 안녕하세요, 맥스웰입니다. 오늘은 통계용어인 상관계수에 대해 알아보려 합니다. 단순하게, 상관계수는 두 항목의 과거 데이터를 가지고 연관성을 도출한 확률입니다. 상관계수 (correlation coefficient) 사전적으로 '두 변인 X, Y 사이 상관 관계의 정도를 나타낸 수치' 라는 뜻의 상관계수는 통계학적으로도 많이 사용하고 데이터 분석에서도 많이 쓰는 개념입니다. 우리가 삼성전자 주가와 코스피 지수의 상관계수를 구할 피어슨 상관계수의 공식입니다. 피어슨 상관계수는 두 변인 X와 Y의 선형 상관관계를 계량화한 수치이며, 두 변인의 공분산을 각 변인의 표준편차의 곱으로 나눈 값입니다. 이 식을 기억할 필요도, 계산할 필요도 없습니다. 여기서 핵심은 X가 오르면 Y가 반드시 오른다는 상관계수가 1이..
3월 4주차 미국 주간 경제지표 [2024년 13주차] 안녕하세요, 맥스웰입니다. 이번 주는 각 연준 위원들의 발언과 금요일 파월의 연설, 그리고 연준이 가장 중요하게 보는 물가지표인 PCE(개인 소비 지출) 지표가 메인이 되겠습니다. 3월 25일, 월요일 신규주택판매(New Home Sales) 신축의 매매량을 나타내는 지수 주택 경기를 볼 수 있는 지표 컨센서스 68만 건 3월 26일, 화요일 CB 소비자 신뢰지수 컨퍼런스 보드에서 매월 미국 내 5천여 가구들을 대상으로 설문조사하여 경제활동에 대한 소비자들의 신뢰지수를 지표로 나타낸 것 향후 소비기대를 반영한 지수 컨센서스 106.7 3월 28일, 목요일 잠정주택매매 매매 전 계약 건수를 나타내는 것으로 가까운 미래의 부동산 시장 경기를 알 수 있는 지표 컨센서스 전월비 1.5% 상승 3월 29일, 금요..
아이엠비디엑스 공모주 수요예측 결과 안녕하세요, 맥스웰입니다. 이번 주 청약은 3월 25일부터 26일까지 진행하는 아이엠비디엑스(IMBdx) 하나 입니다. 청약 전 수요예측 결과를 꼭 필요한 정보만 간단하게 정리해두겠습니다. 모든 정보는 전자공시시스템(DART)을 참고하여 작성했습니다. 확정 공모가부터 희망 공모가 7700~9900원 상단을 넘어선, 13000원으로 모집가액(확정 공모가)이 결정되었으며, 최소 청약금액은 130000원입니다. * 최소 증거금 = 최소 청약수 X 공모가 X 증거금율 = 20(주) X 13000(원) X 0.5 = 130000 (원) 기관 경쟁률 확인 기관 경쟁률과 제시가격분포를 확인해 보면, 희망 공모가 상단을 초과한 13000원을 제시한 수량이 압도적임을 알 수 있습니다. 기관 경쟁률은 네 자리수에 미치지 ..
재무제표 보는법 (GP/A, PCR, PSR, PFCR, PER, PBR 용어정리) 안녕하세요, 맥스웰입니다. 주식을 하다보면 PBR 같은 재무제표 용어를 접할 일이 자주 있습니다. PBR (Price Book Ratio) 모른다고 주식투자를 못하지는, 재무제표를 볼 줄 모른다고, 주식투자를 할 수 없는 것은 아닙니다. 하지만 투자하는 기업에 대해 더 잘 알기 위해서, 정량적으로 측정하기 위해서, 퀀트 투자와 같은 투자를 하기 위해서는 필수적으로 알 필요 있습니다. 오늘은 재무제표 보는법과 PCR, PSR, PER 등 자주 활용되는 용어들에 대해 간단히 정리해두려합니다. 재무제표 재무제표란 기업의 재무와 성과에 관한 보고서입니다. 기업회계기준으로 재무제표는 재무상태표(대차대조표), 손익계산서, 현금흐름표, 주기 및 주석으로 구성되는데, 아래 삼성전자의 재무 정보도 위 3가지로 나뉘어져 ..
예수금, 증거금, 미수금, 반대매매 용어 정리 안녕하세요, 맥스웰입니다. 주식 투자를 접하다 보면, 주로 하락장에서 미수금 발생으로 인한 반대매매에 관하여 기사가 많이 나오게 됩니다. 미수를 허용하고 증거금율을 설정하면 레버리지로 더 큰 이득을 볼 수도 있지만, 리스크는 다소 큰 편입니다. 그래서 각 증권 계좌 설정에서 미수금을 제한하고 증거금율을 100%로 설정할 수 있습니다. 아래는 미래에셋증권 MTS에서 계좌 증거금과 미수발생 관련 설정을 할 수 있는 메뉴입니다. 예수금 (Deposit) 이 용어들에 대해 설명하겠습니다. 예수금을 알아보기 전에 우선 주식의 거래와 돈의 흐름부터 정리해보려 합니다. 주식을 매수하게 되면 실제로 주식이 들어오는 것은 영업일 기준 2일 뒤입니다. 즉, 결제는 영업일 기준 2일 뒤에 발생하는데, 돈도 2일 뒤에 거래한..

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